Só posso reproduzi-lo se os números dos títulos tiverem dois pontos após os dígitos, alterando o formato na lista de vários níveis. Sempre que eles têm apenas um único ponto (padrão bastante comum), isso não aparece na referência cruzada.
Isso é o mesmo se eu usar os itens Numerados > número do parágrafo ou título > Opções de números de título.
Qual versão do Word você está usando?