Você pode usar o flash disk usb para transferir arquivos entre o host e a máquina virtual (o Vmware e o VirtualBox suportam usb).
Ou
Se você configurar a rede no Ubuntu, você pode usar o samba para compartilhamento de arquivos entre sistemas operacionais ( configuração do Samba descrita aqui ). Em seguida, no Windows, abra uma janela do explorador, digite \\ ubuntu.ip