Você já tentou adicionar o caminho para seus locais confiáveis nas opções do Excel? No Office 2007 (não tenho certeza sobre 2010, mas sim o mesmo), clique no botão Office - > Opções do Excel - > Centro de Fidedignidade - > Configurações da Central de Confiança - > Locais Confiáveis - > ...
Como alternativa, você pode desativar a mensagem de aviso pop-up, mas acessará: Botão do Office - > Opções do Excel - > Central de confiabilidade - > Configurações da Central de confiabilidade - > Barra de mensagens