Se a resposta @Stefan Buynov não resolver o seu problema, você provavelmente tem um pendrive formatado em FAT / FAT32 / NTFS que não suporta a "permissão de execução".
Para uma solução alternativa, veja minha resposta em Não é possível executar arquivos .out, obtendo permissão negada . Se possível, faça backup de seus dados e formate o pendrive para usar um sistema de arquivos que suporte permissões de arquivos como o Ext4. Você pode usar o Gerenciador de Partições (ou GParted) para essa finalidade.