Depende do roteador sem fio, mas não é necessário. Você não menciona qual sistema operacional está usando, mas como as chances são boas de estar executando o Windows, procure em "Compartilhamento de conexão com a Internet".
Você configura isso no computador com o dongle, compartilha-o pelo wifi do computador no modo "ad-hoc" e outros computadores podem se conectar e usá-lo.