Bem, não consigo descobrir uma maneira exata de desativar as pastas Exibir - > Explorer - > mas, se você executar o Internet Explorer no modo quiosque, ele não exibirá a barra de menus e os usuários não poderá escolhê-lo.
Agora, e os atalhos de teclado. Não tenho conhecimento de nenhum e nem o Google. Então, eu acho que essa seria a melhor solução possível.
Apenas um problema, como você vai sair da sessão? Você tem que usar Alt + F4 para sair.