Uma possível razão para não conseguir o RDP é que havia uma correção que abordava uma vulnerabilidade CredSSP, "Execução Remota de Código" (CVE-2018-0886), que poderia impactar as conexões RDP. Às vezes, a mensagem de erro RDP é diferente. Você pode consultar este blog .
Eu sugiro instalar as atualizações mais recentes na VM do Windows 2012 R2 e no laptop.
Histórico de atualizações do Windows 10
Atualização do Windows Server 2012 R2 história
Se isso ainda não funcionar, certifique-se de que, se estiver digitando as credenciais corretas ou recriar uma conexão RDP da Máquina virtual --- Conectar --- Faça o download de um arquivo RDP no portal do Azure.