Encontrado de alguma forma, um pouco desajeitado:
function! CtrlDel()
let str = getcmdline()
let pos = getcmdpos()
let len = strlen(str)
let i = 0
while pos + i < len && str[pos + i] !~ "\s"
let i = i + 1
endwhile
while pos + i < len && str[pos + i] =~ "\s"
let i = i + 1
endwhile
return strpart(str, 0, pos - 1) . strpart(str, pos + i)
endfunction
cnoremap <c-del> <c-\>eCtrlDel()<cr>
Consiste em uma função que substitui toda a linha de comando e um mapeamento que chama essa função via Ctrl - \ e .