Eu tenho o mesmo problema exato. Eu tentei o que aplicamos no Windows 7 no passado, mas desta vez no Windows 10 Enterprise, sem sorte.
No Windows 7, tivemos que injetar um valor de segundo plano na chave de registro do papel de parede e executar o seguinte comando para fazer o segundo plano aparecer:
RUNDLL32.EXE USER32.DLL, UpdatePerUserSystemParameters 1, True
Sobre a entrada de Alberto Martinez sobre a possibilidade de deixar o explorer.exe passar alguns segundos antes de matá-lo, não funcionaria. Apenas tente ... assim que você matar o explorer.exe, ele também remove a imagem de fundo que você definiu. Até agora, a única coisa que consegui fazer foi mudar a cor de fundo.