Reescrevendo os comentários do Appleoddity como resposta.
Yes, install in MBR mode, not EFI. Keep legacy mode enabled in the BIOS. When you get to the boot device selection screen there should be two for USB - 1 will be UEFI and the other will be legacy/MBR. There is no advantage in this case to using UEFI.
It installs in whatever mode you boot in. The boot media has both MBR and UEFI boot components. So, if you boot in MBR mode setup will install in MBR mode. If you have legacy mode enabled in the BIOS then you will see at least two boot options when you press F12 or whatever key gives you the boot menu at power on. One will be legacy/MBR and the other will be EFI. That's if you have both the EFI and Legacy boot options enabled in the BIOS.
Os dois modos mencionados acima aparecem como dois dispositivos de inicialização separados, um (para mim) rotulado com EFI USB, o outro simplesmente USB. A última opção (apenas USB) é a que eu precisava para inicializar no modo legado / MBR e instalar o Windows sem problemas.