FreeDOS e apenas DOS em geral não suporta a sintaxe do cd D: \ você só precisa digitar a letra da sua unidade neste caso D: e pressione enter, no prompt e isso deve permitir que você visualize o conteúdo de sua unidade. No que diz respeito à gravação de uma imagem, não sei por que você faria isso no DOS, mas acho que há uma porta do comando Unix dd disponível para FreeDOS na qual você pode gravar os arquivos iso em um disco.
Se você já percebeu isso, é ótimo! caso contrário, espero que esta resposta ajude