Eu também tive esse problema. Consegui consertá-lo principalmente, mas ainda parece acontecer ocasionalmente, e não necessariamente apenas com instaladores. Isso acontece principalmente com arquivos .exe e .lnk. O problema com os arquivos do instalador, eu acho, tem a ver com o indicador que diz que esse arquivo veio de outro computador / internet. Você pode marcar o desbloqueio deste arquivo nas propriedades do arquivo em particular.
Para corrigir isso para todos os arquivos baixados, use o utilitário streams (disponível em sysinternals) no diretório onde estão os arquivos do instalador: streams -s -d directory
Para consertá-lo para downloads futuros, execute regedit e defina / crie SaveZoneInformation 2 em HKCU \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Políticas \ Anexos