Edit > configure custom actions
, clique no botão +, para o tipo de nome que você quiser, para o tipo de comando audacious %F
. Você pode selecionar o ícone se quiser. Vá para as condições de aparência e selecione apenas Directories
. Clique em OK e agora você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer pasta e esta ação aparecerá no menu de contexto.