Gostaria de sugerir o uso de "Evento SheetLista de Seleção de Pasta de Trabalho" no lugar de "Workbook_SheetActivate". Porque você precisa selecionar uma célula para destacar a linha.
Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False
Cells.Interior.ColorIndex = 0
With Target
.EntireRow.Interior.ColorIndex = 19
End With
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Como funciona: Selecione uma célula em que a linha será destacada. Mover para outra planilha e, quando retornar à planilha, você ainda encontrará a linha em destaque.
Para remover a cor de preenchimento da linha, você pode usar este código
ActiveCell.Interior.ColorIndex = xlNone