Minha aposta é que o formato da imagem é realmente BMP ou algo não-jpeg.
Dê uma olhada na minha página de demonstração aqui , abra-a no IE e tente salvar as imagens, você vai entender o que quero dizer.
Estou usando o Internet Explorer 8 no Vista e, quando salvo uma imagem usando "Salvar como ...", ela é salva apenas como um bitmap e não como um jpeg.
Limpei meu cache, etc. O que poderia estar errado?
Minha aposta é que o formato da imagem é realmente BMP ou algo não-jpeg.
Dê uma olhada na minha página de demonstração aqui , abra-a no IE e tente salvar as imagens, você vai entender o que quero dizer.