Há mais de uma maneira de copiar.
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Se você usar copiar e colar para um grupo de células, a proteção não será encontrada.
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Se você clicar com o botão direito do mouse na guia com o nome da folha e selecionar Copiar, poderá copiar a planilha inteira para outra pasta de trabalho ou criar outra planilha dentro da pasta de trabalho atual. Este caso preserva a proteção que significa que está lá e com a senha original.