E você pode ter um ainda mais curto com SUMPRODUCT
:
=INDEX(Sheet2!$A$1:$D$1,SUMPRODUCT((A2=Sheet2!$A:$D)*1*{1,2,3,4}))
E também notei que se nenhuma correspondência for encontrada (assim como com as outras fórmulas postadas antes desta resposta), ela retornará o índice da coluna da própria fórmula (ou seja, se a fórmula estiver na coluna B, ela será retornar o nome do cabeçalho da coluna B). Uma maneira de evitar isso é usar IF
da seguinte forma:
=INDEX(Sheet2!$A$1:$D$1,IF(SUMPRODUCT((A2=Sheet2!A2:D8)*1)=0,NA(),SUMPRODUCT((A2=Sheet2!A2:D8)*1*{1,2,3,4})))
É um pouco mais longo ^^;