Gravar uma distribuição Linux é o mesmo que gravar qualquer imagem-cd.
Você encontrará recomendações de programas para essa tarefa, nesta pergunta: link
Se você escolher ImgBurn (que parece ser o mais recomendado neste link), basta selecionar "Gravar Imagem File to Disc ", e escolha o arquivo que você baixou com a distribuição Linux.