Você não pode.
Se você negar o logon a um usuário, ele não poderá ir além da tela de login e, portanto, nenhum script personalizado, mensagem etc. poderá ser exibido. A mensagem exibida para um usuário que não está autorizado a efetuar logon é genérica e não personalizável.
Qualquer mensagem que você possa exibir será exibida depois que eles fizerem logon com sucesso, e, nesse caso, o logon não será negado.
Se, por outro lado, você quiser que os todos usuários do domínio tenham o login negado (o que eu suponho ser não o que você está perguntando, mas estou incluindo por questão de completude), então simplesmente desligue a máquina do domínio.