No seu arquivo .my.cnf
options, você provavelmente tem o parâmetro database especificado para todos os clientes, mas o mysqldump não gosta desse parâmetro. Portanto, não liste esse parâmetro para todos os clientes em seu arquivo de opções.
Por exemplo, aqui está como eu resolvi isso, então o cliente mysql ainda funciona sem especificar o banco de dados (padrão para o nome 'walkin') e o mysqldump não reclama:
Antes:
$ cat ~/.my.cnf [client] user=root host=127.0.0.1 password="root" database=walkin
Depois:
$ cat ~/.my.cnf [client] user=root host=127.0.0.1 password="root" [mysql] database=walkin