Em primeiro lugar, o motivo subjacente não é que você deve usar um registro A, mas não pode usar um registro CNAME, porque eles não podem coexistir com outros tipos de registro de recurso normal.
A razão para essa restrição está em §3.6.2 da RFC 1034:
If a CNAME RR is present at a node, no other data should be present; this ensures that the data for a canonical name and its aliases cannot be different. This rule also insures that a cached CNAME can be used without checking with an authoritative server for other RR types.
Como a raiz de um domínio (delegado) deve ter um registro SOA e NS, a regra acima entra em ação, impedindo o uso de CNAMEs também.