/var/opt/gitlab/backups
por padrão.
link diz que:
This archive will be saved in backup_path (see config/gitlab.yml)
Em seguida, link diz que usa a variável de modelo @backup_path
E link diz:
default['gitlab']['gitlab-rails']['backup_path'] = "/var/opt/gitlab/backups"
Eu recomendo que você clone GitLab omnibus e git grep
de distância para outros problemas semelhantes, e que você publique perguntas do gitlab no SO: ele é aceito lá e tem muito mais tráfego de desenvolvedores.