Suas aspas são colocadas incorretamente.
Execute assim:
sudo gunzip -c '/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz' > '/etc/openvpn/server.conf'
Como você tinha, toda a parte '/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz > /etc/openvpn/server.conf'
foi tratada como argumento único - e, é claro, nenhum arquivo com esse caminho existe.
Agora ele é dividido em um argumento de caminho entre aspas para o comando gunzip
( /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz'
) seguido por um redirecionamento de saída do Bash para '/etc/openvpn/server.conf'
.
No entanto, como nenhum dos dois caminhos no seu exemplo contém espaços ou outros caracteres especiais, as aspas não são necessárias e também poderiam ter sido omitidas.
Como você diz que não tem permissão de gravação no arquivo para o qual deseja redirecionar a saída, é necessário escrevê-lo assim:
sudo bash -c "gunzip -c '/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz' > '/etc/openvpn/server.conf'"