Suas aspas são colocadas incorretamente.
Execute assim:
sudo gunzip -c '/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz' > '/etc/openvpn/server.conf'
Como você tinha, toda a parte '/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz > /etc/openvpn/server.conf' foi tratada como argumento único - e, é claro, nenhum arquivo com esse caminho existe.
Agora ele é dividido em um argumento de caminho entre aspas para o comando gunzip ( /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz' ) seguido por um redirecionamento de saída do Bash para '/etc/openvpn/server.conf' .
No entanto, como nenhum dos dois caminhos no seu exemplo contém espaços ou outros caracteres especiais, as aspas não são necessárias e também poderiam ter sido omitidas.
Como você diz que não tem permissão de gravação no arquivo para o qual deseja redirecionar a saída, é necessário escrevê-lo assim:
sudo bash -c "gunzip -c '/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz' > '/etc/openvpn/server.conf'"