Eu já passei pela maioria das respostas gratuitas / acessíveis nesta página, além de pesquisar em outro lugar (por dias, incluindo ler os registros de eventos mencionados por Andy Bichler) e aqui está uma ferramenta gratuita de monitoramento e bloqueio RDP:
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Eu não testei muito, mas baixei e escaneei (a versão portátil) e, embora a interface do usuário seja um pouco feia, ela está funcionando em um servidor 2012 R2 sem problemas até o momento. É "hands on", mas também é óbvio e supera a decifração dos logs de eventos.
Há também o ts_block, que permite bloquear automaticamente os IPs brutos que forçam o RDP do seu servidor (o que, eu suponho, teria algum log de tentativas de RDP):
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Como você pode ver nesse link, o autor é um usuário do serverfault. Eu não testei como é basicamente um vbscript que eu precisaria dissecar antes de usar. Mas parece promissor.
O problema com os logs de eventos mencionados por Andy acima é que eles não são muito claros ou descritivos sobre quem está fazendo o que ... pelo menos em um sentido malicioso. Você pode encontrar endereços IP, mas é difícil dizer se eles estão relacionados a todas as tentativas de login malsucedidas. Assim, outra ferramenta além dos registros inerentes parece quase obrigatória se você estiver com o servidor na Internet e tiver alguma preocupação com segurança.