Para o Windows XP, Vista e 7, você só pode bloquear a estação de trabalho com a Configuração do usuário > Políticas > Modelos Administrativos > Painel de controle > Recurso de personalização. Esse recurso de GPO já se aplica aos sistemas operacionais mais recentes, mas algumas versões do Windows 8.1 e 10 estão tendo problemas com ele. Então, para essas versões do Windows, aproveito a opção de logon interativo.
Você deve ter cuidado ao aplicar os dois, Protetor de tela com senha e Logon interativo: Limite de inatividade da máquina, pois eles podem entrar em conflito e levar a resultados inesperados para o Windows 8 e versões posteriores.
Logon interativo: o recurso gpo de limite de inatividade da máquina só se aplica ao Windows 8 e versões posteriores.
Mas tudo depende do seu ambiente e das versões do Windows que você implantou no seu domínio.