O Nginx usa muitas variáveis que podem ser usadas na configuração. Esta página forneceu a lista completa das variáveis. A variável que contém o protocolo em uma solicitação HTTPS é ssl_protocol . Citação:
$ssl_protocolreturns the protocol of an established SSL connection;
Portanto, sua configuração proxy_set_header seria
proxy_set_header X-HTTPS-Protocol $ssl_protocol;
Outra referência: aqui