Eu pensei em fazer outra resposta (não posso comentar o ffs), já que peguei esse problema em uma instalação limpa do 14.04 e levei mais um passo para que ele funcionasse
A primeira coisa que fiz foi correr
sudo apt-get install gksu
Como Remy5460 disse, mas eu estava apenas recebendo um prompt gráfico que me disse que a minha senha estava errada! Para corrigir isso, tudo que eu tinha que fazer era correr
gksu-properties
e defina Authentication mode
para sudo
em vez de su
É uma pena que um bug como esse persista em um lançamento do LTS. Esse é um dos motivos pelos quais o Ubuntu não é mais popular: /