O que está acontecendo é que você está efetivamente cortando a rota IP do servidor para si mesmo - daí a perda de sessão do RDP. Você pode consertá-lo configurando a VPN de uma forma que esteja vinculada a uma segunda interface (física ou virtual) para que tanto o link VPN quanto o RDP possam coexistir. Como você faz isso depende enormemente de uma gama de configurações muito detalhadas que não conhecemos agora, então, se você quiser ajuda com isso, terá que voltar para nós com MUITAS informações adicionais, o máximo que puder por favor.