Eu sei que a resposta é um pouco tarde, mas para a referência e para aqueles que ainda estão procurando a resposta,
Defina a propriedade network.proxy.socks_remote_dns
na configuração do firefox (digite about: config na barra de endereços) como TRUE (clique duas vezes na propriedade para alternar o valor) para ativar pesquisas de DNS sobre o proxy socks5 local / remoto.
PS: Não tenho certeza sobre outros navegadores: (