Numerosos datacenters de produção executam pfSense no ESX, eu configurei provavelmente mais de 100 sozinho. Nossos firewalls são executados no ESX. De todas essas experiências, o único par de pequenas desvantagens em virtualizar seus firewalls são: 1) se a infra-estrutura de virtualização ficar inativa, você não poderá resolvê-la se não estiver fisicamente naquele local (aplicável principalmente a datacenters de cores). Isso deve ser muito raro, especialmente se você tiver o CARP implantado com um firewall por host físico. Eu vejo situações em que isso acontece, e alguém precisa ir fisicamente ao local para ver o que está errado com o hipervisor, como o firewall virtual, e o caminho também está inativo. 2) Mais propensos a erros de configuração que podem causar problemas de segurança. Quando você tem um vfame de tráfego de Internet não filtrado e um ou vários de tráfego de rede privada, há algumas possibilidades de que o tráfego de Internet não filtrado caia em suas redes privadas (cujo impacto potencial variaria de um ambiente para outro). Eles são cenários muito improváveis, mas muito mais prováveis do que fazer o mesmo tipo de estragar em um ambiente onde o tráfego completamente não confiável não está conectado de alguma forma a hosts internos.
Nenhum deles deve impedi-lo de fazer isso - apenas tome cuidado para evitar interrupções do cenário 1, especialmente se ele estiver em um datacenter no qual você não tem acesso físico pronto se perder o firewall.