Adicione a opção --make-pidfile à sua chamada de start-stop-daemon. --pidfile diz ao daemon start-stop onde procurar pelo pidfile, sem --make-pidfile , assume-se que este pidfile é criado pelo programa a ser lançado, e não pelo daemon start-stop.
Certifique-se de ler a manpage do start-stop-daemon (8) para mais detalhes.