Em circunstâncias normais, o servidor se conectará ao primeiro que estiver disponível, mas há muitas razões pelas quais o primeiro pode estar indisponível para uma pessoa, mas não para a próxima. Algumas dessas razões incluem coisas sobre as quais você não tem controle. No entanto, a regra geral é tentar do menor para o maior até que haja uma resposta e, em seguida, usar esse servidor.
Onde tende a haver uma exceção é spam. Geralmente, os registros MX com números mais baixos apontarão para serviços hospedados, filtragem de spam, etc. O registro MX com maior número será um "à prova de falhas" e geralmente aponta diretamente para o IP do seu servidor. A ideia é que, se o serviço hospedado falhar, o correio ainda será entregue. Com isso em mente, os Spammers procurarão o número mais alto e enviarão mensagens para lá.