Consegui fazer isso com o log do TaskScheduler e do Windows Event Viewer.
Você precisará de 2 scripts em lote. Um para desabilitar a caixa de seleção para exigir senha no desbloqueio do protetor de tela e outro para reativá-la quando a sessão RDP terminar.
Desativar script:
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" /f /v ScreenSaverIsSecure /t REG_SZ /d 0
Ativar script:
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" /f /v ScreenSaverIsSecure /t REG_SZ /d 1
Acione seu evento de desativação no ID de evento 1149 em TerminalServices-LocalSessionManager
Ter seu gatilho de evento de reativação na ID de evento 24, mesmo lugar.
Exemplo de TaskSchedulerAproveite!