A chave privada é mydomain.key que você gerou junto com o CSR.
O que a GoDaddy enviou a você é a chave pública (o arquivo de certificado mydomain.com.crt, conforme assinado pela GoDaddy), bem como a cadeia de certificados intermediários da GoDaddy que completa a cadeia de confiança entre seu certificado e o fim navegador do usuário sabe sobre (o arquivo gd_bundle.crt).
Não estou familiarizado com o ELB, mas olhando para esta página de documentação:
Você fornecerá seu arquivo mydomain.key para a chave privada, o arquivo mydomain.com.crt para a chave pública e o arquivo gd_bundle.crt para a cadeia de certificados.