A implementação do servidor DNS da Microsoft não permitirá que você crie um CNAME no ápice da zona, conforme RFC 1034 §3.6.2 .
O erro que você recebe (9709, DNS_ERROR_CNAME_COLLISION
) é um pouco enigmático, mas você não pode (e não deve) ser capaz de adicioná-lo de qualquer maneira.
Por outro lado, colocar um RR CNAME no ápice efetivamente introduz uma colisão com os registros NS e SOA da zona, quando o erro faz algum sentido