Use o caminho UNC ao especificar o destino - o SQL Agent não possui um conceito de "unidades" mapeadas.
Além disso, o SQL Agent normalmente é executado como "Serviço local" ou "Sistema local" e, como tal, não tem direitos para compartilhamentos remotos em outros computadores.
Você tem algumas opções:
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Execute o SQL Agent como uma conta de função no domínio. Conceda permissão a essa conta para gravar no diretório / compartilhamento onde você gostaria de armazenar os backups.
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Execute o SQL Agent como "Serviço de Rede". Ele será autenticado no servidor de compartilhamento com a conta do computador de domínio da máquina em que o serviço está sendo executado. Conceda permissão a essa conta para gravar no diretório / compartilhamento onde você gostaria que o backup fosse armazenado.
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Se você não tiver um domínio, crie uma conta com o mesmo nome de usuário e senha na máquina que hospeda o SQL Agent e na máquina que hospeda os arquivos de backup. Altere o SQL Agent para ser executado como essa conta de "função" e conceda a essa conta permissão para gravar no diretório / compartilhamento em que você gostaria que o backup fosse armazenado. (O "domínio do pobre" ...)