Resposta curta: os CDN pegam seus dados e os colocam em vários servidores diferentes em todo o mundo, para que o conteúdo de alto tráfego possa ser entregue ao usuário final o mais rápido possível.
Resposta longa: os CDN distribuem seu (s) arquivo (s) para vários locais de borda e atribuem um URI a ele. Quando uma solicitação é feita, o CDN avalia a localização da solicitação e a encaminha para a localização da borda que fornecerá a menor latência e a melhor velocidade de conexão para o solicitante. O arquivo é então transferido diretamente do servidor da localização de borda para o usuário que o solicitou.
Para obter mais informações: Web de alto desempenho Sites: Regra 1 - Fazer menos solicitações HTTP