Aqui está minha solução:
Anfitrião do Windows 7 Home Premium de 64 bits. Caixa Virtual Ubuntu 12.04 64 bit .. Internet através de VPN sobre o OpenVPN
No Virtual Box, defina o adaptador como Rede somente host
OpenVPN no Win 7 (host). Conexão estabelecida com o OpenVPN GUI no Adaptador TAP-Win32 V9. (Compartilhamento de arquivos e todos os protocolos, mas o IPv4 foi desativado)
Este adaptador é então compartilhado com o VirtualBox Host-Only Network através do diálogo rightclick - properties - internet connection sharing.
No Ubuntu (cliente) configure manualmente o adaptador de rede para estar na mesma sub-rede que o "VirtualBox Host-Only Network" no host e defina o host ip como gateway / dns.
por exemplo: Rede Host-Only HOST VirtualBox definida para IP 192.168.137.1 Sub-rede: 255.255.255.0 Adaptador de rede do CLIENTE definido como IP 192.168.137.2 Gateway: 192.168.137.1 DNS 192.168.137.1 Sub-rede 255.255.255.0
Assim, o Ubuntu VB-Client irá SEMPRE usar a VPN, e se nenhuma conexão vpn for estabelecida, não usará mais nada.
O host pode escolher entre VPN e Internet direta definindo a prioridade do adaptador de rede.