Um RR MX apontando para si é perfeitamente válido e não causará problemas. Pode ser considerado redundante, no entanto, devido à regra geral de que, se um nome de domínio não tiver MX RR, mas sim um RR, o último deve ser usado para entrega de correio. Em outras palavras, um RR MX apontando para si mesmo é assumido implicitamente quando não houver RR MX explícito.
Note que o seu código de exemplo tem problemas sintáticos. Os FQDNs não têm pontos finais e os MX RRs não têm campos prioritários. Deveria ler:
example.com. A 123.45.67.89
mx.example.com. A 123.45.67.89
example.com. MX 10 mx.example.com.
mx.example.com. MX 10 mx.example.com.
ou, de forma equivalente:
$ORIGIN example.com.
@ A 123.45.67.89
MX 10 mx
mx A 123.45.67.89
MX 10 mx
(A diretiva $ORIGIN
é redundante se o todo fizer parte do arquivo de zona do domínio example.com
.)