É uma alteração no registro do Windows:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\command
altere o valor para (example):
%SystemRoot%\Explorer.exe /separate,/e,C:\Program Files
Você pode usar " %HOMEPATH%\My Documents " para o seu caminho inicial ("Meus documentos").
Tenha cuidado ao alterar as entradas do registro!
Aqui estão algumas outras opções para o explorer.exe:
Opções de linha de comando Explorer.exe para Windows XP
/n Opens a new single-pane window for the default
selection. This is usually the root of the drive that
Windows is installed on. If the window is already
open, a duplicate opens.
/e Opens Windows Explorer in its default view.
/root, <object> Opens a window view of the specified object.
/select, <object> Opens a window view with the specified folder, file,
or program selected.