Você não pode alternar Alt entre as sessões RDP, já que ele é transmitido para a sessão remota e não é tratado localmente.
O produto Royal TS é um programa cliente RDP que oferece mais recursos que o padrão Windows Remote Desktop Client. A versão 1.5 ainda é gratuita.
Este produto usa o ActiveX da área de trabalho remota do Windows, o mesmo que o RDP, mas em suas próprias janelas. Essas janelas podem ser incorporadas em guias, o que facilita a movimentação entre as sessões.