Verifique se o seu túnel OpenVPN está usando UDP e não o TCP. Além disso, verifique se o encapsulamento está usando a compactação usando a diretiva 'comp-lzo' no arquivo de configuração do OpenVPN em ambas as extremidades.
Por último, pode valer a pena definir os valores de clamps MTU e MSS para o túnel, mas isso depende do tipo de conexão à Internet que você está usando e, se configurado incorretamente, normalmente resultaria em tempos limite, em vez de transferências lentas.
tun-mtu 1500
mssfix 1212
A fixação do MSS também precisaria ser definida para algo como 1300 um nível abaixo do OpenVPN, para a própria conexão PPP. No entanto, como eu disse, não tenho idéia do tipo de conectividade que você está usando - a fixação MSS só seria útil em uma rede não Ethernet, como ADSL, etc.