O problema é que bash não sabe que você quer dizer $DB em vez de $DB_ (que é um nome perfeitamente válido para uma variável).
A melhor opção é ser explícito no nome da variável usando chaves em torno de seu nome:
FILENAME=${DB}_$(date %s).sql
Isso evita o trabalho de escapar de outros caracteres que não devem ser interpretados como parte de um nome de variável.