O áudio é especial em vários aspectos, e os drivers de áudio são executados no contexto de uma "sessão" no Windows, para que cada usuário da área de trabalho remota tenha seu próprio áudio. Mesmo em uma máquina física, quando você se conecta por meio de uma área de trabalho remota, você vê diferentes dispositivos de áudio no gerenciador de dispositivos daqueles que você vê em um teclado local.
A resposta curta para a sua pergunta é que um dispositivo de áudio virtual VMware só estará visível na sessão "console", não nas sessões secundárias da área de trabalho remota. Você pode fazer o áudio remoto através da sua área de trabalho remota, sem o nosso dispositivo de áudio virtual VMware.