De RFC 2616 - "A presença de um corpo de mensagem em uma solicitação é sinalizada pela inclusão de um campo de cabeçalho Content-Length ou Transfer-Encoding nos cabeçalhos de mensagem da solicitação.". Então, eu acho que o nginx está certo em esperar um Content-Length, pois ele acha que tem um corpo de mensagem.
Você pode tentar explicitamente configurar Content-Length como 0.
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