Você pode instalar o libmlpack-dev para o Ubuntu 14.04 a partir do PPA no link . Caso não seja óbvio que o PPA realmente contém o pacote libmlpack-dev , consulte link .
Para instalar libmlpack-dev usando este PPA, faça:
sudo add-apt-repository ppa:titas-chanda/armadillo
sudo apt-get update
sudo apt-get install libmlpack-dev