Elimine o = da diretiva error_page ; você pode especificar qualquer código de retorno que você gostar com =NNN (ex. =401 ), mas se você der um = significa "use o código de erro do manipulador de erro", que para um arquivo estático sempre será " 200 OK ". Sem = , você receberá o código de erro original retornado.
Irritantemente, uma leitura direta do manual (de outra forma) excelente (no momento em que escrevo esta resposta, de qualquer forma ) pode fazer você pensar que é o contrário ( = mantém o código de retorno original), mas testes locais indicam que ele funciona da maneira que descrevi acima.