O Firewall do Windows é enxuto, mesquinho e faz bem o seu trabalho. Eu duvido que isso afetaria sua taxa de transferência e eu confiaria nela em qualquer firewall de software de terceiros. ErikA está certo em que você começa com uma política de negação padrão (de preferência incluindo o tráfego de saída também) para minimizar sua superfície de ataque.
No entanto, os benefícios de um firewall de hardware devem ser entendidos, pois confiar apenas em um firewall de software não é o melhor cenário possível. Mesmo se você não puder usar um, ele irá ajudá-lo a entender os prós e contras de cada um ("Por que eu deveria me preocupar em ter dois firewalls ???")