Você pode usar Diretiva de grupo para desabilitar esse comportamento, mas eu não recomendaria isso.
Basta desbloquear o arquivo clicando com o botão direito do mouse , Propriedades , a guia Geral - clique no botão Desbloquear.
Group Policy:
run gpedit.msc
User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Attachment Manager
Enable: Do not preserve zone information in file attachments