Parece que o arquivo referenciado não existe no diretório de trabalho atual.
A sua intenção é referenciar um arquivo que também esteja no mesmo diretório que o arquivo config ( .ovpn )? Em caso afirmativo, com base em sua linha de comando, não parece que esses arquivos estejam realmente em ./ , mas sim em configs/ .
Como uma abordagem melhor, acredito que você queira usar a --cd option para ter openvpn altere os diretórios de trabalho antes de abrir qualquer arquivo.